Monte Carlo
Simulation
Dalam sejarahnya, istilah ’monte carlo’ pertama kali diperkenalkan pada
tahun 1997 oleh Compte de Buffon. Sistem ini pertama kali mulai digunakan selama Perang Dunia II saat
masa pengembangan bom atom yang merupakan nama kode dari simulasi nuclear fission. S.ulam dan J.von
neumann lah yang memperkenalkannya secara nyata kala itu.
Compte de Buffon
Dalam perkembangannya, simulasi monte carlo dikenal dengan istilah Sampling Simulation atau Monte Carlo Sampling Technique. Simulasi
ini menggunakan data sampling yang telah ada dan telah diketahui distribusi
datanya.
Apabila suatu sistem mengandung unsur elemen yang memiliki faktor
kemungkinan, maka model yang digunakan adalah model monte carlo. Mengapa saya katakan
demikian? Karena simulasi monte carlo merupakan model yang digunakan untuk mensimulasikan keadaan suatu sistem yang
memiliki ketidakpastian. Nilai rata-rata harapan dari sistem tersebut dapat
diperkirakan melalui serangkaian percobaan/eksperimen.
Dasar dari simulasi monte carlo adalah percobaan elemen kemungkinan dengan melibatkan
penggunaan angka random (acak) untuk memodelkan sistem. Angka random ini
berbeda-beda namun harus tetap sesuai dengan distribusi probabilitas yang
bersangkutan. Dalam simulasi monte carlo, waktu tidak berperan secara
substansif sehingga dapat dikatakan sistem sebagai model yang statis.
Metode pada simulasi monte carlo terbagi dalam 5 tahapan, yaitu :
- Membuat distribusi kemungkinan.
- Membuat distribusi kemungkinan kumulatif.
- Menentukan batas angka random.
- Membuat angka random.
- Membuat simulasi dari rangkaian eksperimen dengan mengambil angka random yang ada.
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar